- Marc Yor
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Marc Yor (* 24. Juli 1949) ist ein französischer Mathematiker, der sich mit Wahrscheinlichkeitstheorie und Finanzmathematik beschäftigt.
Yor promovierte 1976 an der Universität Paris VI Pierre et Marie Curie bei Pierre Priouret. Seit 1981 ist er Professor am Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires der Universität Pierre et Marie Curie.
Yor befasst sich mit stochastischen Prozessen, Finanzmathematik und Zufallsmatrizen und ihren Verbindungen zur Zahlentheorie.
Seit 2003 ist er Mitglied der Academie des Sciences.
Zu seinen Doktoranden zählt Jean-François Le Gall.
Schriften
- mit Roger Mansuy: Aspects of Brownian Motion, Springer, Universitext 2008, ISBN 3540223479
- Some Aspects of Brownian Motion, Band 2: Some recent Martingale Problems (Lectures in Mathematics, ETH Zürich), Birkhäuser 2009, ISBN 3764357177
- Aspects of Mathematical Finance, Springer, 2008, ISBN 3540752587
- mit Daniel Revuz: Continuous Martingales and Brownian Motion, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, Springer, 1991
- mit Mansuy: Random times and enlargement of filtrations in a Brownian setting, Springer, Lecture Notes in Mathematics, Bd.1873, 2006
Weblinks
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