Box-Cox-Transformation

Box-Cox-Transformation

Die Box-Cox-Transformation ist ein mathematisches Instrument der Regressionsanalyse und der Zeitreihenanalyse, mit dem eine Stabilisierung der Varianz erreicht werden soll. Die Formel lautet:


Y^{(\lambda)}=\left\{\begin{matrix} \frac{(Y_t+c)^\lambda-1} {\lambda} & \mbox{für }\lambda \ne 0 \\ ln(Y_t+c) & \mbox{für }\lambda = 0\end{matrix}\right.

Für das Finden eines geeigneten Wertes für λ gibt es zwei Methoden. Einmal das eher heuristische Gittersuchverfahren und zum anderen die Schätzung von λ im Rahmen einer Maximum-Likelihood-Schätzung der ARMA-Koeffizienten.


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Box-Cox-Transformation — Transformation, die von einem Parameter, der aus den Daten geschätzt werden kann, abhängt. B. C. T. dienen u.a. zur ⇡ Spezifikation und Auswahl der Funktionsform ökonometrischer Modellgleichungen. Sie enthalten auch als Spezialfälle das lineare… …   Lexikon der Economics

  • Box–Cox distribution — The Box–Cox distribution (also known as the power normal distribution) is the distribution of a random variable X for which the Box–Cox transformation on X follows a truncated normal distribution. It is a continuous probability distribution… …   Wikipedia

  • Data transformation (statistics) — A scatterplot in which the areas of the sovereign states and dependent territories in the world are plotted on the vertical axis against their populations on the horizontal axis. The upper plot uses raw data. In the lower plot, both the area and… …   Wikipedia

  • David Cox (statistician) — David Cox Born 15 July 1924 (1924 07 15) (age 87) …   Wikipedia

  • George E. P. Box — Infobox Scientist image width = 150px name = George E. P. Box box width = birth date = 18 October 1919 birth place = Gravesend, Kent, England death date = death place = residence = United Kingdom, United States citizenship = nationality =… …   Wikipedia

  • George Box — George Edward Pelham Box Naissance 18 octobre 1919 Gravesend (Angleterre) (Angleterre) Domicile Angleterre,Etats Unis Nationalité …   Wikipédia en Français

  • Power transform — In statistics, the power transform is a family of transformations that map data from one space to another using power functions. This is a useful data (pre)processing technique used to reduce data variation, make the data more normal distribution …   Wikipedia

  • Zeitreihen — Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. Eine Zeitreihe ist eine zeitabhängige Folge von Datenpunkten (meist …   Deutsch Wikipedia

  • Zeitreihenanalyse — Eine Zeitreihe ist eine zeitabhängige Folge von Datenpunkten (meist aber keine Reihe im mathematischen Sinne). Typische Beispiele für Zeitreihen sind Börsenkurse, Wahlabsichtsbefragungen oder Wetterbeobachtungen. Die Zeitreihenanalyse ist die… …   Deutsch Wikipedia

  • List of statistics topics — Please add any Wikipedia articles related to statistics that are not already on this list.The Related changes link in the margin of this page (below search) leads to a list of the most recent changes to the articles listed below. To see the most… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”